債券回購價(jià)格怎樣計(jì)算?債券久期是什么?

債券回購價(jià)格怎樣計(jì)算?

債券回購價(jià)格的計(jì)算公式為：100元+(回購交易的成交年利率/365)*資金實(shí)際占用天數(shù)/100元。其中利息天數(shù)則為資金實(shí)際占用天數(shù)，是回購交易成交日對(duì)應(yīng)的交收日(含)至回購交易購回日對(duì)應(yīng)的交收日(不含)的自然日天數(shù)。365是全年計(jì)息天數(shù)。

債券久期是什么?

久期也稱持續(xù)期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未來時(shí)間發(fā)生的現(xiàn)金流，按照收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值，再用每筆現(xiàn)值乘以現(xiàn)在距離該筆現(xiàn)金流發(fā)生時(shí)間點(diǎn)的時(shí)間年限，然后進(jìn)行求和，以這個(gè)總和除以債券價(jià)格得到的數(shù)值就是久期。概括來說就是債券各期現(xiàn)金流支付所需時(shí)間的加權(quán)平均值。

標(biāo)簽： 債券回購價(jià)格債券久期全年計(jì)息天數(shù)收益

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